Сравнение UPGD с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
UPGD и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGD и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGD и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | -0.92% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.45% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.35% соответственно.
UPGD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.42%
RWJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGD и RWJ
UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
UPGD vs. RWJ — Ранг доходности на риск
UPGD
RWJ
Сравнение UPGD c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGD | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.94 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.48 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.61 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 5.70 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGD | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.94 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UPGD и RWJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGD и RWJ
Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RWJ в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.12% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок UPGD и RWJ
Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGD | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -55.97% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.31% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -29.29% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -51.33% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -7.05% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -9.31% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.54% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGD и RWJ
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.86%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGD | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.09% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 13.95% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 25.39% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 23.87% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 26.15% | -4.52% |