PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - UPGD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.20%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.01% соответственно.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between UPGD and RWJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.86

The correlation between UPGD and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGD и RWJ

Секторы
UPGD
RWJ

Промышленность

32.2%
16.2%

Технологии

22.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

19.2%
23.9%

Потребительский защитный сектор

14.0%
6.9%

Коммунальные услуги

6.3%
0.9%

Здравоохранение

5.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.3%

Финансовые услуги

0.0%
11.0%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Энергетика

-

7.4%

Недвижимость

-

4.0%

Промышленность

UPGD
32.2%
RWJ
16.2%

Технологии

UPGD
22.5%
RWJ
9.9%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
RWJ
23.9%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
RWJ
6.9%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
RWJ
0.9%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
RWJ
11.2%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
RWJ
3.3%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
RWJ
11.0%

Сырьевые материалы

UPGD

-

RWJ
5.2%

Энергетика

UPGD

-

RWJ
7.4%

Недвижимость

UPGD

-

RWJ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с SPHQUPGD с OPTZUPGD с SPY
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

UPGD vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.03

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.91

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.48

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

11.12

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.03

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UPGD и RWJ

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-55.97%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.31%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-29.29%

+12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-29.29%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-51.33%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-9.24%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.53%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и RWJ

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.00%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.66%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.35%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

19.40%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

23.72%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

26.14%

-4.50%

Сравнение комиссий UPGD и RWJ

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и RWJ

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and RWJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to UPGD (4.00%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 10.20% for UPGD. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.00% for RWJ.

UPGD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор