- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 19 мая 2006 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $119M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции UPGD — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPGD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) показал доход в 11.28% с начала года и 18.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPGD составила 10.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность UPGD по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UPGD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | 3.62% | -8.31% | 6.20% | 5.86% | 0.51% | 11.28% | ||||||
| 2025 | 3.77% | 0.32% | -2.71% | -2.95% | 3.67% | 0.75% | 1.72% | 2.57% | 1.14% | -1.23% | 1.33% | 0.42% | 8.89% |
| 2024 | -1.68% | 5.86% | 2.89% | -2.94% | 1.95% | 0.02% | 4.44% | 2.83% | 2.18% | -2.04% | 7.48% | -7.49% | 13.28% |
| 2023 | 10.38% | -2.47% | -5.04% | -0.33% | -2.90% | 8.55% | 4.76% | -3.81% | -4.96% | -5.59% | 7.94% | 10.34% | 15.65% |
| 2022 | -5.27% | 0.31% | 2.21% | -7.80% | 0.27% | -9.39% | 11.43% | -0.74% | -10.46% | 9.20% | 2.81% | -4.04% | -13.17% |
| 2021 | 2.38% | 7.61% | 3.13% | 4.95% | 0.29% | 0.97% | -3.41% | 2.02% | -0.90% | 5.35% | -3.89% | 3.93% | 24.09% |
Метрики бенчмарка
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF has an annualized alpha of -0.68%, beta of 1.04, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2006.
- This ETF participated in 113.73% of S&P 500 Index downside but only 108.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.68%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 108.88%
- Участие в снижении
- 113.73%
Комиссия
Комиссия UPGD составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPGD имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPGD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.98 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 13.78 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $0.88 | $0.86 | $0.39 | $0.33 | $0.14 | $0.10 | $0.52 | $0.00 | $0.59 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF показал максимальную просадку в 60.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.74%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 2y 13d | 4y 6moмай 2006 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -50.20%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 20d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.87%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 14d | 10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.28%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 11d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.31%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| UPGD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -56.78% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.10% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -18.90% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.43% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -33.92% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -10.72% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.97% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UPGD
Добавьте Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPGD