PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGD returned 18.15% vs 61.03% for OPTZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и OPTZ

2026 (YTD)20252024
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%9.03%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between UPGD and OPTZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between UPGD and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGD и OPTZ

Секторы
UPGD
OPTZ

Промышленность

32.2%
8.9%

Технологии

22.5%
50.6%

Потребительский циклический сектор

19.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

14.0%
4.0%

Коммунальные услуги

6.3%
0.7%

Здравоохранение

5.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.6%

Финансовые услуги

0.0%
9.1%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Энергетика

-

1.5%

Недвижимость

-

1.5%

Промышленность

UPGD
32.2%
OPTZ
8.9%

Технологии

UPGD
22.5%
OPTZ
50.6%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
OPTZ
9.5%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
OPTZ
4.0%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
OPTZ
0.7%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
OPTZ
10.5%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
OPTZ
2.6%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
OPTZ
9.1%

Сырьевые материалы

UPGD

-

OPTZ
1.3%

Энергетика

UPGD

-

OPTZ
1.5%

Недвижимость

UPGD

-

OPTZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с SPY
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с RSHOOPTZ с PJFMOPTZ с CSD

Доходность на риск

UPGD vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.40

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.47

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.77

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

26.24

-20.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.40

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.70

-1.36

Просадки

Сравнение просадок UPGD и OPTZ

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-25.75%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.63%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-3.38%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.33%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и OPTZ

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.00%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.99%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.52%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

18.05%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

20.64%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

20.64%

+1.00%

Сравнение комиссий UPGD и OPTZ

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и OPTZ

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and OPTZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to UPGD (4.00%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 18.15% for UPGD. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.44% for OPTZ.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Invesco and Optimize. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор