PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UPGD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.20%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPGD показывает доходность 11.28%, а SPY немного выше – 11.33%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.20% против 15.48% соответственно.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UPGD and SPY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.81

The correlation between UPGD and SPY shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и SPY

Секторы
UPGD
SPY

Промышленность

32.2%
7.8%

Технологии

22.5%
35.9%

Потребительский циклический сектор

19.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

14.0%
4.8%

Коммунальные услуги

6.3%
2.4%

Здравоохранение

5.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.3%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

UPGD
32.2%
SPY
7.8%

Технологии

UPGD
22.5%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
SPY
2.4%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

UPGD

-

SPY
1.8%

Энергетика

UPGD

-

SPY
3.6%

Недвижимость

UPGD

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с XMHQUPGD с VOOUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UPGD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.42

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.29

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.22

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

14.99

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.42

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UPGD и SPY

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-55.19%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.88%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.76%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.50%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-33.72%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-9.05%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.91%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и SPY

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.79%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.91%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.82%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.05%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

17.93%

+3.71%

Сравнение комиссий UPGD и SPY

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и SPY

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and SPY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGD has higher volatility (4.00%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 10.20% for UPGD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.98% for SPY.

UPGD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор