PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с SPHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - UPGD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.06%/yr vs 7.30%/yr for SPHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции UPGD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.30% соответственно.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

SPHD

1 день
-0.58%
1 месяц
5.85%
6 месяцев
9.85%
С начала года
12.94%
1 год
14.77%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.23%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		12.94%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between UPGD and SPHD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.70

The correlation between UPGD and SPHD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

UPGD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.26

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.91

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.02

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

4.96

+0.58

UPGD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и SPHD

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-41.39%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.33%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-13.29%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-19.50%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-41.39%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.58%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.67%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 3.77%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.01%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.83%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

11.80%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.23%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.65%

+3.89%

Сравнение комиссий UPGD и SPHD

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и SPHD

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SPHD в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.40%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and SPHD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (5.01%) compared to UPGD (3.77%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, UPGD leads with 10.06% vs 7.30% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPGD has performed better with a 10.06% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.57% for UPGD.

UPGD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор