PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - UPGD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.20%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции UPGD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.17% соответственно.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between UPGD and SPHD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.71

The correlation between UPGD and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPGD и SPHD

Секторы
UPGD
SPHD

Промышленность

32.2%
0.0%

Технологии

22.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

19.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

14.0%
17.8%

Коммунальные услуги

6.3%
13.7%

Здравоохранение

5.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.6%

Финансовые услуги

0.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

14.1%

Недвижимость

-

20.1%

Промышленность

UPGD
32.2%
SPHD
0.0%

Технологии

UPGD
22.5%
SPHD
1.5%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
SPHD
17.8%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
SPHD
13.7%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
SPHD
5.1%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
SPHD
8.6%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

UPGD

-

SPHD

-

Энергетика

UPGD

-

SPHD
14.1%

Недвижимость

UPGD

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с XMHQUPGD с VOOUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

UPGD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.93

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.43

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.41

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

3.51

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UPGD и SPHD

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-41.39%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.33%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-13.29%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-19.50%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-41.39%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-4.70%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и SPHD

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.22%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.60%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.10%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.17%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

17.64%

+4.00%

Сравнение комиссий UPGD и SPHD

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и SPHD

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and SPHD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGD has higher volatility (4.00%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, UPGD leads with 10.20% vs 7.17% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPGD has performed better with a 10.20% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.57% for UPGD.

UPGD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.30% for SPHD.

UPGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор