PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с SCHM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.06%/yr vs 10.91%/yr for SCHM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.91% соответственно.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

SCHM

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
9.56%
С начала года
16.99%
1 год
23.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		16.99%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between UPGD and SCHM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.92

The correlation between UPGD and SCHM shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и SCHM

Секторы
UPGD
SCHM

Потребительский циклический сектор

25.1%
10.8%

Промышленность

22.2%
21.7%

Потребительский защитный сектор

19.4%
3.4%

Технологии

13.8%
22.1%

Коммунальные услуги

7.8%
2.9%

Здравоохранение

6.4%
10.9%

Сырьевые материалы

3.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.6%

Финансовые услуги

0.0%
10.9%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

UPGD
25.1%
SCHM
10.8%

Промышленность

UPGD
22.2%
SCHM
21.7%

Потребительский защитный сектор

UPGD
19.4%
SCHM
3.4%

Технологии

UPGD
13.8%
SCHM
22.1%

Коммунальные услуги

UPGD
7.8%
SCHM
2.9%

Здравоохранение

UPGD
6.4%
SCHM
10.9%

Сырьевые материалы

UPGD
3.7%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

UPGD
1.6%
SCHM
2.6%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
SCHM
10.9%

Энергетика

UPGD

-

SCHM
3.4%

Недвижимость

UPGD

-

SCHM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

UPGD vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.44

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.11

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.54

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

9.65

-4.11

UPGD vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и SCHM

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-42.43%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.32%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-23.27%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.46%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.43%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.10%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-5.63%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.45%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и SCHM

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 3.77%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.15%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.91%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

16.51%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

19.69%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.46%

+1.08%

Сравнение комиссий UPGD и SCHM

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и SCHM

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SCHM в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and SCHM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.15%) compared to UPGD (3.77%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, SCHM leads with 10.91% vs 10.06% for UPGD. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 10.91% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.26% for SCHM.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор