PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с FDLS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPGD returned 12.72%/yr vs 17.63%/yr for FDLS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 18.40%.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

FDLS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
12.33%
С начала года
18.40%
1 год
32.33%
3 года*
17.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.28%15.65%-7.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.40%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between UPGD and FDLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between UPGD and FDLS shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и FDLS

Секторы
UPGD
FDLS

Потребительский циклический сектор

25.1%
5.8%

Промышленность

22.2%
17.8%

Потребительский защитный сектор

19.4%
5.0%

Технологии

13.8%
26.0%

Коммунальные услуги

7.8%
1.7%

Здравоохранение

6.4%
11.8%

Сырьевые материалы

3.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.5%

Финансовые услуги

0.0%
13.5%

Энергетика

-

8.0%

Недвижимость

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

UPGD
25.1%
FDLS
5.8%

Промышленность

UPGD
22.2%
FDLS
17.8%

Потребительский защитный сектор

UPGD
19.4%
FDLS
5.0%

Технологии

UPGD
13.8%
FDLS
26.0%

Коммунальные услуги

UPGD
7.8%
FDLS
1.7%

Здравоохранение

UPGD
6.4%
FDLS
11.8%

Сырьевые материалы

UPGD
3.7%
FDLS
5.0%

Коммуникационные услуги

UPGD
1.6%
FDLS
2.5%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
FDLS
13.5%

Энергетика

UPGD

-

FDLS
8.0%

Недвижимость

UPGD

-

FDLS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

UPGD vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.92

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.74

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.40

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

13.49

-7.94

UPGD vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и FDLS

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-23.32%

-37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.55%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-23.32%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.64%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.79%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.40%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и FDLS

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.97%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.55%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

16.93%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.94%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.94%

+2.60%

Сравнение комиссий UPGD и FDLS

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и FDLS

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FDLS в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.81%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and FDLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGD has higher volatility (3.77%) compared to FDLS (2.97%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 17.63% vs 12.72% for UPGD. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 17.63% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.81% for FDLS.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор