PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с EUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.01%/yr vs 11.40%/yr for EUSA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям EUSA по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.40% соответственно.

UPGD

1 день
-1.69%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.62%
1 год
16.94%
3 года*
14.57%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.01%

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		9.40%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between UPGD and EUSA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.81

The correlation between UPGD and EUSA shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и EUSA

Секторы
UPGD
EUSA

Промышленность

32.2%
14.7%

Технологии

22.5%
21.3%

Потребительский циклический сектор

19.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

14.0%
5.2%

Коммунальные услуги

6.3%
5.6%

Здравоохранение

5.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.8%

Финансовые услуги

0.0%
14.4%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

5.5%

Промышленность

UPGD
32.2%
EUSA
14.7%

Технологии

UPGD
22.5%
EUSA
21.3%

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
EUSA
9.7%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
EUSA
5.2%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
EUSA
5.6%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
EUSA
10.1%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
EUSA
4.8%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
EUSA
14.4%

Сырьевые материалы

UPGD

-

EUSA
4.1%

Энергетика

UPGD

-

EUSA
4.6%

Недвижимость

UPGD

-

EUSA
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с XMHQUPGD с VOOUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

UPGD vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.48

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.14

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.25

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

8.92

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.70

-0.36

Просадки

Сравнение просадок UPGD и EUSA

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-39.16%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.82%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.20%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-25.24%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-39.16%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.56%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-4.59%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.97%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и EUSA

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что UPGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.29%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.87%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.91%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.96%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.34%

+3.30%

Сравнение комиссий UPGD и EUSA

UPGD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и EUSA

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности EUSA в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.60%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UPGD and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPGD has higher volatility (4.24%) compared to EUSA (3.29%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.40% vs 10.01% for UPGD. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.40% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for UPGD.

UPGD has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.53% for EUSA.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.09% for EUSA.

EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор