PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGD с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - UPGD tracks the Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPGD returned 10.20%/yr vs 14.09%/yr for EPU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.09% соответственно.

UPGD

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between UPGD and EPU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.50

The correlation between UPGD and EPU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и EPU

Секторы
UPGD
EPU

Промышленность

32.2%
2.8%

Технологии

22.5%

-

Потребительский циклический сектор

19.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

14.0%
3.0%

Коммунальные услуги

6.3%
2.8%

Здравоохранение

5.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.6%

Финансовые услуги

0.0%
28.8%

Сырьевые материалы

-

52.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Промышленность

UPGD
32.2%
EPU
2.8%

Технологии

UPGD
22.5%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

UPGD
19.2%
EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

UPGD
14.0%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

UPGD
6.3%
EPU
2.8%

Здравоохранение

UPGD
5.9%
EPU
1.2%

Коммуникационные услуги

UPGD
2.2%
EPU
1.6%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
EPU
28.8%

Сырьевые материалы

UPGD

-

EPU
52.7%

Энергетика

UPGD

-

EPU

-

Недвижимость

UPGD

-

EPU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с TQQQUPGD с QQQUPGD с XMHQUPGD с VOOUPGD с RWJUPGD с SPHQUPGD с OPTZ
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

UPGD vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGDEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.69

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.11

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.78

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

11.33

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGD vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGDEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.69

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UPGD и EPU

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-60.62%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-20.85%

+10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-20.85%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-35.59%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-50.97%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.68%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-18.82%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.94%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и EPU

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.00%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

9.47%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

25.05%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

29.32%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

25.05%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

23.43%

-1.79%

Сравнение комиссий UPGD и EPU

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и EPU

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and EPU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.47%) compared to UPGD (4.00%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.09% vs 10.20% for UPGD. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.09% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.41% for EPU.

UPGD tracks Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор