Сравнение UPGD с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
UPGD и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg ANR Improvers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGD и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGD и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | -0.70% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UPGD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции UPGD уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 9.50% против 15.94% соответственно.
UPGD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 9.50%
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGD и EPU
UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
UPGD vs. EPU — Ранг доходности на риск
UPGD
EPU
Сравнение UPGD c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGD | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.94 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 3.30 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.18 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 16.86 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.94 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.95 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UPGD и EPU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGD и EPU
Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности EPU в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 1.76% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок UPGD и EPU
Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -60.62% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -20.85% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -35.59% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -50.97% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -13.09% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -18.90% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.17% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGD и EPU
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 4.87%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 13.04% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 24.15% | -14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 29.39% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 25.08% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 23.63% | -2.00% |