PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с YAFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
8.70%
С начала года
30.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.89%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и YAFFX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.68%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		3.93%

Correlation

The correlation between UPDDX and YAFFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

UPDDX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

112.11

0.62

+111.49

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и YAFFX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-43.80%

+43.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-6.21%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и YAFFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

22.19%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

18.10%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.53%

+5.14%

Сравнение комиссий UPDDX и YAFFX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и YAFFX

Ни UPDDX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and YAFFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор