PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.20%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

UPDDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.20%
1 год
44.26%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с ACIIXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEXUPDDX с FGINX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий UPDDX и TOWFX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.42

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.07

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

10.75

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.02

0.00

Корреляция

Корреляция между UPDDX и TOWFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и TOWFX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM20252024202320222021202020192018
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и TOWFX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, примерно равная максимальной просадке TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-96.18%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-9.39%

-11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-96.18%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-94.95%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-21.04%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.81%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и TOWFX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.60%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

6.60%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

11.95%

+21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

1,084.26%

+200.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.67%

971.53%

+16.14%