PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.20%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%.

UPDDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.20%
1 год
44.26%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с ACTIXUPDDX с ACIIXUPDDX с UPUPXUPDDX с AUXFX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий UPDDX и FBLEX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.32

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.06

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.92

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.91

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.69

-0.67

Корреляция

Корреляция между UPDDX и FBLEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и FBLEX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и FBLEX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-39.73%

-58.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-11.55%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-19.00%

-78.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-6.89%

-89.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-3.86%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.49%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и FBLEX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.48%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

7.78%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

15.13%

+18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

14.78%

+1,270.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.67%

17.39%

+970.28%