Сравнение UPDDX с TORYX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и TORYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TORYX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам UPDDX и TORYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
TORYX Torray Fund | 2.33% |
Correlation
The correlation between UPDDX and TORYX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. TORYX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TORYX
Сравнение UPDDX c TORYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | TORYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и TORYX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и TORYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -56.55% | +45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.12% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.32% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и TORYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 10.90% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 15.10% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 17.55% | +11.57% |
Сравнение комиссий UPDDX и TORYX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии TORYX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и TORYX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 29.37% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and TORYX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и TORYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор