PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с TILVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TILVX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.31%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и TILVX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		2.39%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		0.47%

Correlation

The correlation between UPDDX and TILVX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Доходность на риск

UPDDX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

15.08

0.48

+14.60

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и TILVX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и TILVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-60.05%

+58.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.06%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-8.26%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и TILVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

10.84%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

14.82%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

17.66%

+8.69%

Сравнение комиссий UPDDX и TILVX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и TILVX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.22%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and TILVX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и TILVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор