PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-0.27%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

UPDDX

1 день
4.10%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.60%
1 год
48.70%
3 года*
29.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с TOWFXUPDDX с ACIIXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий UPDDX и TILVX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

UPDDX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.01

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.46

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.30

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

6.11

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.45

-0.44

Корреляция

Корреляция между UPDDX и TILVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и TILVX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и TILVX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-60.05%

-37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-11.79%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-19.00%

-78.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.13%

-4.83%

-91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-8.32%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.51%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и TILVX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.38%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

8.32%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.88%

15.76%

+18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

14.82%

+1,269.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.44%

17.65%

+969.79%