Сравнение UPDDX с PXTIX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и PXTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXTIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам UPDDX и PXTIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 4.15% |
Correlation
The correlation between UPDDX and PXTIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXTIX
Сравнение UPDDX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | PXTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и PXTIX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и PXTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -59.22% | +48.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | 0.00% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.11% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и PXTIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 13.40% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 17.45% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 19.33% | +9.79% |
Сравнение комиссий UPDDX и PXTIX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и PXTIX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.47% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and PXTIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и PXTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор