PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с PXTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXTIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.60%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.16%
1 год
42.33%
3 года*
26.14%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и PXTIX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		2.39%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		1.33%

Correlation

The correlation between UPDDX and PXTIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIXPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

UPDDX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXPXTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

15.08

0.63

+14.45

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и PXTIX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-59.22%

+57.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.46%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-6.13%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и PXTIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

13.11%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

17.46%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

19.37%

+6.98%

Сравнение комиссий UPDDX и PXTIX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и PXTIX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.92%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UPDDX and PXTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор