PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с FSWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с FSWCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and FSWCX (Fidelity SAI U.S. Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.10%/yr for FSWCX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и FSWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSWCX

1 день
0.13%
1 месяц
7.42%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.61%
1 год
38.95%
3 года*
24.35%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и FSWCX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.68%
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		2.22%

Correlation

The correlation between UPDDX and FSWCX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FSPSX

Доходность на риск

UPDDX vs. FSWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c FSWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. FSWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXFSWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

112.11

0.59

+111.52

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и FSWCX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки FSWCX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FSWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXFSWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.33%

-41.41%

+41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-5.57%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и FSWCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXFSWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

11.19%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

16.70%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.78%

+0.89%

Сравнение комиссий UPDDX и FSWCX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FSWCX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и FSWCX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		6.37%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and FSWCX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и FSWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор