PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPDDX с AUXFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPDDX

1 день
-1.24%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUXFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.60%
6 месяцев
8.31%
1 год
16.93%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPDDX и AUXFX

2026 (YTD)
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		2.39%
AUXFX
Auxier Focus Fund		-0.75%

Correlation

The correlation between UPDDX and AUXFX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с DHLRXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPXAUXFX с FETKX

Доходность на риск

UPDDX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPDDX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

15.08

0.58

+14.49

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и AUXFX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и AUXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPDDXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-39.82%

+38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.12%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-4.42%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и AUXFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPDDXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

8.57%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

12.17%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

15.19%

+11.16%

Сравнение комиссий UPDDX и AUXFX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и AUXFX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.66%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPDDX and AUXFX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPDDX и AUXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор