Сравнение AUXFX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Al Frank Fund (VALAX).
AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AUXFX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUXFX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AUXFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции AUXFX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.70% соответственно.
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUXFX и VALAX
AUXFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
AUXFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
AUXFX
VALAX
Сравнение AUXFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUXFX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.76 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.40 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.60 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 10.90 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUXFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AUXFX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUXFX и VALAX
Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок AUXFX и VALAX
Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUXFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -61.26% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -13.03% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -25.81% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -38.22% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -5.95% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -10.83% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.10% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUXFX и VALAX
Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.37%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUXFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.58% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 10.83% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 18.74% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 17.75% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 19.31% | -4.11% |