PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с FETKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUXFX с FETKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUXFX (Auxier Focus Fund) and FETKX (Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AUXFX returned 9.94%/yr vs 9.98%/yr for FETKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AUXFX charges 0.92%/yr vs 0.49%/yr for FETKX.

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и FETKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у FETKX с доходностью 8.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUXFX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции FETKX немного впереди с 9.98%.

AUXFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.60%
6 месяцев
8.31%
1 год
16.93%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.94%

FETKX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.39%
1 год
13.76%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUXFX и FETKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		6.60%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		8.01%7.33%12.57%11.71%-0.93%22.32%1.95%27.40%-9.22%13.32%

Correlation

The correlation between AUXFX and FETKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.93

The correlation between AUXFX and FETKX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с DHLRXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPXAUXFX с VWNAX
Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FEQTXFETKX с FTECFETKX с ACTIXFETKX с SPYFETKX с FBLEXFETKX с ACIIXFETKX с XRP-USD

Доходность на риск

AUXFX vs. FETKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c FETKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXFETKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.13

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.53

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.81

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

5.44

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. FETKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FETKX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и FETKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXFETKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.13

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и FETKX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки FETKX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и FETKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUXFXFETKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-56.51%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-7.41%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.30%

-13.22%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-16.07%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-39.14%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.59%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-7.52%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.45%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и FETKX

Auxier Focus Fund (AUXFX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) имеют волатильность 2.22% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUXFXFETKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.16%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

9.45%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

11.83%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

13.77%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.59%

-1.40%

Сравнение комиссий AUXFX и FETKX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FETKX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и FETKX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FETKX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.66%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.48%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%

Часто задаваемые вопросы

AUXFX and FETKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUXFX has higher volatility (2.22%) compared to FETKX (2.16%). In terms of maximum drawdown, AUXFX dropped -39.82% vs FETKX's -56.51%.

AUXFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUXFX и FETKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор