PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Auxier Focus Fund (AUXFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Auxier Focus Fund (AUXFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3499031793

CUSIP

349903179

Эмитент

Auxier Funds

Дата выпуска

9 июл. 1999 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AUXFX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AUXFX с FFTY
Популярные сравнения:
AUXFX с FFTY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Auxier Focus Fund (AUXFX) показал доход в 4.63% с начала года и 6.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUXFX составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

AUXFX

С начала года

4.63%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-1.43%

1 год

6.71%

5 лет

11.26%

10 лет

5.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUXFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%1.76%-1.24%-1.98%2.02%4.63%
20241.34%2.28%4.06%-3.48%2.07%-0.42%4.01%2.47%0.79%-1.28%4.68%-6.87%9.39%
20232.86%-2.43%0.35%2.91%-3.70%4.98%2.50%-2.15%-2.57%-1.68%5.67%0.40%6.80%
2022-0.40%-1.75%2.11%-3.59%1.32%-6.95%4.35%-3.21%-6.40%9.25%4.75%-4.44%-6.10%
2021-1.40%3.62%5.69%4.17%1.47%-0.74%1.35%1.29%-4.38%5.04%-4.25%5.72%18.24%
2020-2.51%-7.80%-12.23%10.47%3.43%-0.59%3.92%5.38%-3.54%-3.90%12.32%2.63%4.88%
20196.57%2.34%0.09%2.19%-5.27%5.28%1.03%-2.53%1.32%2.11%3.60%-2.27%14.76%
20185.51%-5.27%-2.60%0.97%-0.09%1.51%4.81%1.59%0.84%-5.02%3.00%-12.80%-8.69%
20171.70%3.64%0.47%1.13%1.35%1.06%1.28%-0.18%0.45%1.17%3.10%-2.95%12.77%
2016-3.07%-1.45%5.29%0.52%0.98%0.46%2.03%0.25%-0.05%-1.34%1.81%0.08%5.40%
2015-2.19%5.22%-2.17%0.00%0.92%-1.87%1.81%-6.47%-1.49%6.81%0.05%-5.59%-5.64%
2014-4.02%2.93%1.47%0.05%2.00%1.87%-2.27%2.81%-1.82%2.00%3.26%-3.72%4.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AUXFX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AUXFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auxier Focus Fund (AUXFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Auxier Focus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Auxier Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.44$0.33$0.28$0.30$0.29$0.30$0.25$0.23$0.20$0.20

Дивидендный доход

1.49%1.56%1.63%1.28%1.01%1.27%1.29%1.48%1.10%1.13%1.06%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auxier Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Auxier Focus Fund показал максимальную просадку в 42.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Auxier Focus Fund составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.5%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.937
-34.51%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.548
-19.2%20 мая 2002 г.20311 мар. 2003 г.1202 сент. 2003 г.323
-16.89%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.555
-15.73%10 февр. 2022 г.16130 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.493

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...