- ISIN
- US3499031793
- CUSIP
- 349903179
- Эмитент
- Auxier Funds
- Дата выпуска
- 9 июл. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUXFX
Auxier Focus Fund (AUXFX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции AUXFX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUXFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,536.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Auxier Focus Fund (AUXFX) показал доход в 7.37% с начала года и 16.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUXFX составила 10.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Auxier Focus Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AUXFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AUXFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | 3.75% | -3.90% | 4.79% | 0.17% | 0.55% | 7.37% | ||||||
| 2025 | 4.11% | 1.76% | -1.24% | -1.98% | 2.56% | 1.94% | -0.32% | 4.30% | 1.33% | -1.96% | 3.37% | 0.65% | 15.23% |
| 2024 | 1.34% | 2.28% | 4.06% | -3.49% | 2.07% | -0.42% | 4.01% | 2.47% | 0.79% | -1.28% | 4.68% | -5.23% | 11.31% |
| 2023 | 2.85% | -2.43% | 0.35% | 2.91% | -3.70% | 4.98% | 2.50% | -2.15% | -2.57% | -1.68% | 5.67% | 3.18% | 9.76% |
| 2022 | -0.40% | -1.75% | 2.11% | -3.59% | 1.32% | -6.95% | 4.35% | -3.21% | -6.40% | 9.25% | 4.75% | -2.82% | -4.52% |
| 2021 | -1.40% | 3.62% | 5.69% | 4.17% | 1.47% | -0.74% | 1.35% | 1.29% | -4.38% | 5.04% | -4.25% | 7.32% | 20.03% |
Метрики бенчмарка
Auxier Focus Fund has an annualized alpha of 3.37%, beta of 0.64, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.46%) than losses (67.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.37%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 74.46%
- Участие в снижении
- 67.60%
Комиссия
Комиссия AUXFX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUXFX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auxier Focus Fund (AUXFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUXFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.46 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 10.92 | +0.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Auxier Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.99 | $1.18 | $0.77 | $0.69 | $0.56 | $1.37 | $1.37 | $1.23 | $0.55 | $1.11 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auxier Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Auxier Focus Fund показал максимальную просадку в 39.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Auxier Focus Fund составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.82%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -33.69%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 28d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.29%окт. 2002 г. | 4mo 22d | 8mo 10d | 1y 27dмай 2002 г. - июнь 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.05%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 19d | 9mo 20dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.73%сент. 2022 г. | 7mo 22d | 9mo 23d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| AUXFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -56.78% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -9.10% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.30% | -18.90% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -25.43% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.92% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.21% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -10.71% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.04% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUXFX
Добавьте Auxier Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUXFX