PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с DRIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с DRIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и The MP 63 Fund (DRIPX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и DRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и The MP 63 Fund (DRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и DRIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%
DRIPX
The MP 63 Fund		3.13%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DRIPX с доходностью 3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUXFX имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции DRIPX немного отстают с 9.23%.

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%

DRIPX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.84%
С начала года
3.13%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.50%
3 года*
9.42%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

The MP 63 Fund

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с SFLNX
Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с ACIIXDRIPX с FGINXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEXDRIPX с AVERX

Сравнение комиссий AUXFX и DRIPX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DRIPX в 0.63%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
DRIPX
The MP 63 Fund

Доходность на риск

AUXFX vs. DRIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c DRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и The MP 63 Fund (DRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXDRIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.42

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. DRIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIPX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и DRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXDRIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.00

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.01

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.01

+0.56

Корреляция

Корреляция между AUXFX и DRIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и DRIPX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DRIPX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
DRIPX
The MP 63 Fund		6.82%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и DRIPX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки DRIPX в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и DRIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXDRIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-96.89%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.25%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-96.89%

+81.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-96.89%

+63.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-95.97%

+92.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-10.60%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.59%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и DRIPX

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.37%, в то время как у The MP 63 Fund (DRIPX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXDRIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.07%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.78%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

14.53%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

1,509.64%

-1,497.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

1,067.50%

-1,052.30%