PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUXFX с FFTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с FFTY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUXFX или FFTY.

Корреляция

Корреляция между AUXFX и FFTY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUXFX:

0.53

FFTY:

0.13

Коэф-т Сортино

AUXFX:

0.91

FFTY:

0.44

Коэф-т Омега

AUXFX:

1.13

FFTY:

1.06

Коэф-т Кальмара

AUXFX:

0.73

FFTY:

0.10

Коэф-т Мартина

AUXFX:

2.32

FFTY:

0.48

Индекс Язвы

AUXFX:

3.31%

FFTY:

11.27%

Дневная вол-ть

AUXFX:

12.80%

FFTY:

31.77%

Макс. просадка

AUXFX:

-42.50%

FFTY:

-59.46%

Текущая просадка

AUXFX:

-2.56%

FFTY:

-43.58%

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции AUXFX превзошли акции FFTY по среднегодовой доходности: 5.03% против 1.93% соответственно.

AUXFX

С начала года

4.63%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-1.43%

1 год

6.71%

5 лет

11.26%

10 лет

5.03%

FFTY

С начала года

-1.22%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

-6.95%

1 год

4.20%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AUXFX и FFTY

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
FFTY
Innovator IBD 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUXFX и FFTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг риск-скорректированной доходности AUXFX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг риск-скорректированной доходности FFTY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUXFX c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и FFTY

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FFTY в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.49%1.56%1.63%1.28%1.01%1.27%1.29%1.48%1.10%1.13%1.06%0.97%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		0.92%0.91%0.64%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и FFTY

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и FFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и FFTY

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.72%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...