Сравнение AUXFX с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AUXFX и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUXFX и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AUXFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции AUXFX превзошли акции FFTY по среднегодовой доходности: 9.60% против 5.44% соответственно.
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUXFX и FFTY
AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
AUXFX vs. FFTY — Ранг доходности на риск
AUXFX
FFTY
Сравнение AUXFX c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUXFX | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.19 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 3.45 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUXFX | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.13 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AUXFX и FFTY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUXFX и FFTY
Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FFTY в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUXFX и FFTY
Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUXFX | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -59.46% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -23.29% | +15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -59.46% | +43.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -59.46% | +25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -31.16% | +27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -22.39% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 8.05% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUXFX и FFTY
Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.37%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUXFX | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 13.19% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 28.78% | -22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 34.51% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 29.00% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 27.17% | -11.97% |