Сравнение UPAR с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
UPAR и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -12.63% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.93% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и MOOD
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
UPAR vs. MOOD — Ранг доходности на риск
UPAR
MOOD
Сравнение UPAR c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.26 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.70 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.32 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 11.81 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.26 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.24 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и MOOD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и MOOD
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и MOOD
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -14.34% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.71% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.10% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -2.27% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.73% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и MOOD
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.42% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 13.00% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 14.26% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.17% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.17% | +5.99% |