PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с MFUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. UPAR is passively managed, while MFUL is actively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.72%/yr vs 4.96%/yr for MFUL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAR charges 0.65%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 3.28%.

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и MFUL

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%2.24%-12.09%

Correlation

The correlation between UPAR and MFUL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.59

The correlation between UPAR and MFUL shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPAR и MFUL

Секторы
UPAR
MFUL

Технологии

18.3%
25.8%

Энергетика

17.8%
8.0%

Сырьевые материалы

16.7%
5.5%

Промышленность

12.7%
9.9%

Финансовые услуги

10.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.4%

Здравоохранение

5.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.7%

Коммунальные услуги

2.2%
5.5%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Технологии

UPAR
18.3%
MFUL
25.8%

Энергетика

UPAR
17.8%
MFUL
8.0%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
MFUL
5.5%

Промышленность

UPAR
12.7%
MFUL
9.9%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
MFUL
10.7%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
MFUL
8.7%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
MFUL
8.4%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
MFUL
8.4%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
MFUL
6.7%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
MFUL
5.5%

Недвижимость

UPAR
1.4%
MFUL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL

Доходность на риск

UPAR vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPARMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.82

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.59

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.13

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

8.24

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUL равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPARMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.01

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UPAR и MFUL

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPARMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-16.41%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-3.36%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-4.74%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.46%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-9.50%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.87%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и MFUL

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPARMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

1.46%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

3.23%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

3.93%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

4.24%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

4.24%

+13.80%

Сравнение комиссий UPAR и MFUL

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и MFUL

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности MFUL в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and MFUL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs MFUL's -16.41%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.72% vs 4.96% for MFUL. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.72% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MFUL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.63% for UPAR.

They also come from different issuers: RPAR and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 1.10% for MFUL.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор