Сравнение UPAR с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
UPAR и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и MFUL
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
UPAR vs. MFUL — Ранг доходности на риск
UPAR
MFUL
Сравнение UPAR c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.99 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.90 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 3.15 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.19 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и MFUL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и MFUL
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и MFUL
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -16.41% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.77% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -4.00% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -9.80% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.07% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и MFUL
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 1.77% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 3.10% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 4.74% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.22% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.22% | +13.94% |