PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAR с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPAR и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAR и HISF


2026 (YTD)20252024
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%2.05%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.


UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UPAR Ultra Risk Parity ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Сравнение комиссий UPAR и HISF

UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.


Доходность на риск

UPAR vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPARHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.86

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.79

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.34

-0.46

UPAR vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPARHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.32

-1.40

Корреляция

Корреляция между UPAR и HISF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и HISF

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HISF в 4.92%


TTM2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPAR и HISF

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и HISF.


Загрузка...

Показатели просадок


UPARHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-3.86%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-2.90%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-1.96%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-0.86%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.71%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и HISF

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPARHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

1.75%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

2.26%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

3.67%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

3.95%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

3.95%

+14.21%