PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAR с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAR с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - UPAR tracks the NONE while EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAR returned 10.82%/yr vs 10.61%/yr for EAOM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности UPAR и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPAR показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAR и EAOM

2026 (YTD)2025202420232022
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-2.26%5.73%-30.30%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.31%

Correlation

The correlation between UPAR and EAOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between UPAR and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAR и EAOM

Секторы
UPAR
EAOM

Технологии

18.3%
30.2%

Энергетика

17.8%
3.8%

Сырьевые материалы

16.7%
2.8%

Промышленность

12.7%
11.0%

Финансовые услуги

10.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.3%

Здравоохранение

5.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

1.4%
2.3%

Технологии

UPAR
18.3%
EAOM
30.2%

Энергетика

UPAR
17.8%
EAOM
3.8%

Сырьевые материалы

UPAR
16.7%
EAOM
2.8%

Промышленность

UPAR
12.7%
EAOM
11.0%

Финансовые услуги

UPAR
10.8%
EAOM
16.6%

Потребительский циклический сектор

UPAR
6.3%
EAOM
9.5%

Коммуникационные услуги

UPAR
5.2%
EAOM
8.3%

Здравоохранение

UPAR
5.0%
EAOM
8.6%

Потребительский защитный сектор

UPAR
3.5%
EAOM
4.4%

Коммунальные услуги

UPAR
2.2%
EAOM
2.5%

Недвижимость

UPAR
1.4%
EAOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAR Ultra Risk Parity ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

UPAR vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAR c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAREAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.25

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.25

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.79

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

12.30

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAR vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAR на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAR и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAREAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.76

-0.78

Просадки

Сравнение просадок UPAR и EAOM

Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAREAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-20.73%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-5.17%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-7.63%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-0.24%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-4.96%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.17%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAR и EAOM

UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAREAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.27%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

5.24%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

6.44%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

8.06%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

7.90%

+10.14%

Сравнение комиссий UPAR и EAOM

UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAR и EAOM

Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAR and EAOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.46%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.00% vs EAOM's -20.73%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.82% vs 10.61% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.82% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.62% for UPAR.

UPAR tracks NONE, while EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. They also come from different issuers: RPAR and iShares. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAR и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор