PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска12 июн. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияDiversified Portfolio
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EAOM составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии EAOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EAOM с GAA, EAOM с AOK, EAOM с AOA, EAOM с AOM, EAOM с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.92%
92.45%
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF показал доход в 9.02% с начала года и 18.05% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.02%25.70%
1 месяц0.16%3.51%
6 месяцев6.87%14.80%
1 год18.05%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EAOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.18%1.06%1.82%-3.02%2.76%1.37%2.18%1.83%1.71%-2.46%9.02%
20234.98%-2.77%2.69%0.76%-1.02%2.12%1.35%-1.48%-3.44%-2.09%6.31%4.36%11.83%
2022-3.22%-1.95%-0.88%-5.69%0.58%-4.17%4.41%-3.47%-6.34%1.59%5.50%-2.28%-15.48%
2021-0.31%0.18%0.53%2.13%0.74%1.06%0.83%0.91%-2.26%2.14%-0.93%1.27%6.39%
20200.36%2.58%2.31%-1.44%-1.41%5.60%2.06%10.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EAOM среди ETFs на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EAOM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAOM, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EAOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOM, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOM, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOM, с текущим значением в 15.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.97
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.79$0.71$0.47$0.39$0.29

Дивидендный доход

2.81%2.70%1.93%1.32%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.24$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.16$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.15$0.39
2020$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.13$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
0
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF показал максимальную просадку в 20.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.73%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.45915 авг. 2024 г.693
-3.87%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.811 нояб. 2020 г.49
-3.16%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.2713 апр. 2021 г.40
-2.65%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.44
-2.6%30 сент. 2024 г.251 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69%
3.92%
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)