PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 июн. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EAOM с GAA EAOM с AOA EAOM с AOK EAOM с AOM EAOM с VGT
Популярные сравнения:
EAOM с GAA EAOM с AOA EAOM с AOK EAOM с AOM EAOM с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
12.53%
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF показал доход в 8.33% с начала года и 13.78% за последние 12 месяцев.


EAOM

С начала года

8.33%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

5.48%

1 год

13.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EAOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.18%1.06%1.82%-3.02%2.76%1.37%2.18%1.83%1.71%-2.46%8.33%
20234.98%-2.77%2.69%0.76%-1.02%2.12%1.35%-1.48%-3.44%-2.09%6.31%4.36%11.83%
2022-3.22%-1.95%-0.88%-5.69%0.58%-4.17%4.41%-3.47%-6.34%1.59%5.50%-2.28%-15.48%
2021-0.31%0.18%0.53%2.13%0.74%1.06%0.83%0.91%-2.26%2.14%-0.93%1.27%6.39%
20200.36%2.58%2.31%-1.44%-1.41%5.60%2.06%10.30%

Комиссия

Комиссия EAOM составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии EAOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EAOM среди ETFs на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EAOM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAOM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOM, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.132.53
Коэффициент Сортино EAOM, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.093.39
Коэффициент Омега EAOM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.47
Коэффициент Кальмара EAOM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.283.65
Коэффициент Мартина EAOM, с текущим значением в 12.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.0416.21
EAOM
^GSPC

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.53
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.79$0.71$0.47$0.39$0.29

Дивидендный доход

2.83%2.70%1.93%1.32%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.24$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.16$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.15$0.39
2020$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.13$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
-0.53%
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF показал максимальную просадку в 20.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.73%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.45915 авг. 2024 г.693
-3.87%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.811 нояб. 2020 г.49
-3.16%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.2713 апр. 2021 г.40
-2.65%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.44
-2.6%30 сент. 2024 г.251 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
3.97%
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)