Сравнение EAOM с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
EAOM и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAOM или GAA.
Основные характеристики
| EAOM | GAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 9.44% |
| Дох-ть за 1 год | 18.05% | 17.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.76% | 1.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 15.73 | 12.02 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 6.69% | 10.11% |
| Макс. просадка | -20.73% | -26.57% |
| Текущая просадка | -0.81% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между EAOM и GAA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и GAA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOM показывает доходность 9.02%, а GAA немного выше – 9.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и GAA
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAOM c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и GAA
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GAA в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.81% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.52% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и GAA
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и GAA
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 1.69%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.