Сравнение EAOM с IRTR

С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью -0.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EAOM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EAOM и IRTR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности IRTR в 3.07%

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и IRTR.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.