PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с IRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both exchange-traded funds - EAOM is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. EAOM is passively managed, while IRTR is actively managed. Over the past year, EAOM returned 14.38% vs 13.84% for IRTR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOM показывает доходность 5.30%, а IRTR немного выше – 5.36%.

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и IRTR

2026 (YTD)202520242023
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%10.70%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%

Correlation

The correlation between EAOM and IRTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between EAOM and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOM и IRTR

Секторы
EAOM
IRTR

Технологии

30.2%
26.8%

Финансовые услуги

16.6%
15.0%

Промышленность

11.0%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.0%

Здравоохранение

8.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Энергетика

3.8%
4.9%

Сырьевые материалы

2.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.5%

Технологии

EAOM
30.2%
IRTR
26.8%

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
IRTR
15.0%

Промышленность

EAOM
11.0%
IRTR
12.6%

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
IRTR
9.0%

Здравоохранение

EAOM
8.6%
IRTR
7.7%

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
IRTR
8.0%

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
IRTR
4.6%

Энергетика

EAOM
3.8%
IRTR
4.9%

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
IRTR
3.8%

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
IRTR
4.3%

Недвижимость

EAOM
2.3%
IRTR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с EAOKEAOM с MKAM
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX

Доходность на риск

EAOM vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.32

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.37

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.88

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

12.70

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.02

-1.26

Просадки

Сравнение просадок EAOM и IRTR

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-6.29%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-4.82%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.20%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-0.78%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и IRTR

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.12%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

4.85%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

6.00%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

7.03%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

7.03%

+0.87%

Сравнение комиссий EAOM и IRTR

EAOM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и IRTR

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IRTR в 2.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EAOM and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to IRTR (2.12%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs IRTR's -6.29%.

On 1-year performance, EAOM leads with 14.38% vs 13.84% for IRTR. On fees, IRTR is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IRTR has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAOM has performed better with a 14.38% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRTR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for EAOM.

IRTR has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.78% for EAOM.

EAOM is categorized as Diversified Portfolio, while IRTR is Target Retirement Date. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.08% for IRTR.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор