PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index while AOM tracks the S&P Target Risk Moderate. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOM returned 4.32%/yr vs 4.85%/yr for AOM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOM показывает доходность 5.30%, а AOM немного ниже – 5.23%.

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%9.94%

Correlation

The correlation between EAOM and AOM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between EAOM and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOM и AOM

Секторы
EAOM
AOM

Технологии

30.2%
27.9%

Финансовые услуги

16.6%
16.1%

Промышленность

11.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.5%

Здравоохранение

8.6%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.0%

Энергетика

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Технологии

EAOM
30.2%
AOM
27.9%

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
AOM
16.1%

Промышленность

EAOM
11.0%
AOM
11.9%

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
AOM
9.5%

Здравоохранение

EAOM
8.6%
AOM
8.0%

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
AOM
8.1%

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
AOM
5.0%

Энергетика

EAOM
3.8%
AOM
4.3%

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
AOM
4.2%

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
AOM
2.7%

Недвижимость

EAOM
2.3%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOKEAOM с MKAM
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

EAOM vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.20

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.18

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.81

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

12.27

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EAOM и AOM

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, примерно равная максимальной просадке AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-19.96%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-5.11%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-6.85%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-19.96%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.70%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.17%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и AOM

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.13%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.22%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

6.55%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

8.14%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

7.93%

-0.03%

Сравнение комиссий EAOM и AOM

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и AOM

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EAOM and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs AOM's -19.96%.

On 5-year performance, AOM leads with 4.85% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOM has performed better with a 4.85% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AOM.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.78% for EAOM.

EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while AOM tracks S&P Target Risk Moderate. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.25% for AOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор