Сравнение EAOM с AOA
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOM returned 4.13%/yr vs 9.16%/yr for AOA. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 11.69%.
EAOM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.93%
AOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.35M | $10.64M | $10.47M | |
| $32.37K | $91.04K | $54.92K |
Сравнение доходности по годам EAOM и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 5.95% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11.69% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 18.40% |
Correlation
The correlation between EAOM and AOA is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between EAOM and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOM vs. AOA — Ранг доходности на риск
EAOM
AOA
Сравнение EAOM c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOM | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.59 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 10.91 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOM и AOA
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOM | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -28.38% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -8.20% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.06% | -12.94% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -23.62% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.03% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.94% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и AOA
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 2.15%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOM | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.36% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 9.71% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 11.49% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 13.12% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 13.51% | -5.59% |
Сравнение комиссий EAOM и AOA
EAOM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и AOA
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AOA в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.84% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EAOM and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOA has higher volatility (3.36%) compared to EAOM (2.15%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs AOA's -28.38%.
On 5-year performance, AOA leads with 9.16% vs 4.13% for EAOM. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AOA has performed better with a 9.16% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EAOM.
EAOM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.08% for AOA.
EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.15% for AOA.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOM и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор