Сравнение EAOM с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
EAOM и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAOM или AOA.
Основные характеристики
| EAOM | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 18.05% | 27.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.76% | 4.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 15.73 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 6.69% | 9.85% |
| Макс. просадка | -20.73% | -28.38% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между EAOM и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и AOA
С начала года, EAOM показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и AOA
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAOM c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и AOA
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.81% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и AOA
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и AOA
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 1.69%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.