Сравнение UPAR с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
UPAR и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAR и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAR и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 0.87% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.68% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 3.68%.
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и CTAP
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Доходность на риск
UPAR vs. CTAP — Ранг доходности на риск
UPAR
CTAP
Сравнение UPAR c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.99 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между UPAR и CTAP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и CTAP
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и CTAP
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAR | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -9.02% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.14% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -2.22% | -20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAR | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 22.19% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 22.19% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 22.19% | -4.03% |