Сравнение UPAL с UGL
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares. UPAL is actively managed, while UGL is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам UPAL и UGL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
UGL ProShares Ultra Gold | -33.72% |
Correlation
The correlation between UPAL and UGL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. UGL — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGL
Сравнение UPAL c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и UGL
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -75.93% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -50.02% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -43.63% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и UGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 55.63% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 36.98% | +43.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 32.65% | +48.09% |
Сравнение комиссий UPAL и UGL
И UPAL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и UGL
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and UGL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for UGL.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор