PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAL с UPLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPAL и UPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UPAL

1 день
-8.41%
1 месяц
-16.49%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPLT

1 день
-6.79%
1 месяц
-22.17%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAL и UPLT


Correlation

The correlation between UPAL and UPLT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF

ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF

Доходность на риск

Сравнение UPAL c UPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAL vs. UPLT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPAL и UPLT

Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, примерно равная максимальной просадке UPLT в -49.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и UPLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPALUPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-49.98%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-46.80%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-27.13%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAL и UPLT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPALUPLTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.74%

79.82%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.74%

79.82%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.74%

79.82%

+0.92%

Сравнение комиссий UPAL и UPLT

И UPAL, и UPLT имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAL и UPLT

Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности UPLT в 0.28%


Часто задаваемые вопросы


UPAL and UPLT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAL and UPLT have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPLT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.26% for UPAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAL и UPLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор