Сравнение UPAL с DGP
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. UPAL is actively managed, while DGP is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -18.10%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 45.80%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам UPAL и DGP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -33.83% |
Correlation
The correlation between UPAL and DGP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. DGP — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGP
Сравнение UPAL c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и DGP
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -75.31% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -47.59% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -41.09% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и DGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 55.52% | +25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 39.59% | +41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 35.43% | +45.31% |
Сравнение комиссий UPAL и DGP
UPAL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и DGP
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and DGP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPAL.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DGP.
They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for UPAL and 0.75% for DGP.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор