Сравнение UPAL с USD
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - UPAL is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). UPAL is actively managed, while USD is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам UPAL и USD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 20.92% |
Correlation
The correlation between UPAL and USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. USD — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USD
Сравнение UPAL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и USD
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -88.63% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -24.58% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -32.25% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 71.05% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 78.28% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 70.10% | +10.64% |
Сравнение комиссий UPAL и USD
И UPAL, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и USD
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.26% for UPAL.
UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while USD is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор