PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с SMIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с SMIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and SMIDX (SMI Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.19%/yr for SMIDX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и SMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIDX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.22%
1 год
27.94%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.01%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и SMIDX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		2.88%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		0.00%

Correlation

The correlation between UPAAX and SMIDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

SMI Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с MOJOXSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с SIOAX

Доходность на риск

UPAAX vs. SMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c SMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. SMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXSMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.09

0.60

+22.49

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и SMIDX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и SMIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXSMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.95%

-21.99%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.67%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-6.32%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и SMIDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXSMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

12.02%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

10.70%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

10.18%

+14.81%

Сравнение комиссий UPAAX и SMIDX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SMIDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и SMIDX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		10.62%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and SMIDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и SMIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор