Сравнение UPAAX с SIOAX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.80%/yr for SIOAX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и SIOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение доходности по годам UPAAX и SIOAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | -0.03% |
Correlation
The correlation between UPAAX and SIOAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIOAX
Сравнение UPAAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и SIOAX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и SIOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -22.10% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -0.58% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.32% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и SIOAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 2.67% | +33.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 4.59% | +31.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 5.08% | +30.78% |
Сравнение комиссий UPAAX и SIOAX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и SIOAX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 5.51% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and SIOAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и SIOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор