Сравнение UPAAX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPAAX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.72% | 24.36% | 25.67% | 24.63% | -41.14% | 48.33% | 44.73% | -4.47% | 0.00% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UPAAX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.
UPAAX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAAX и SIOAX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
UPAAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
UPAAX
SIOAX
Сравнение UPAAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAAX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.29 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.05 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.39 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 11.01 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.29 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.06 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между UPAAX и SIOAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и SIOAX
Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.81% | 1.64% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и SIOAX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPAAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -22.10% | -76.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -3.20% | -21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.72% | -17.57% | -81.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -2.25% | -95.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -2.35% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 0.69% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и SIOAX
Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPAAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 1.09% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 1.86% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 3.36% | +34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,467.93% | 4.56% | +2,463.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,897.08% | 5.06% | +1,892.02% |