Сравнение UPAAX с SIOAX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.80%/yr for SIOAX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и SIOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам UPAAX и SIOAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | -0.03% |
Correlation
The correlation between UPAAX and SIOAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
UPAAX
SIOAX
Сравнение UPAAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 132.47 | 1.09 | +131.38 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и SIOAX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и SIOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.25% | -22.10% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.33% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и SIOAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 2.58% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 4.57% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 5.08% | +16.50% |
Сравнение комиссий UPAAX и SIOAX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и SIOAX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 5.51% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and SIOAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и SIOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор