Сравнение UPAAX с SAPEX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.69%/yr for SAPEX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и SAPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам UPAAX и SAPEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -1.40% |
Correlation
The correlation between UPAAX and SAPEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPEX
Сравнение UPAAX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и SAPEX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и SAPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -40.48% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -20.38% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -14.67% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и SAPEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 10.30% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 14.20% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 16.69% | +12.85% |
Сравнение комиссий UPAAX и SAPEX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии SAPEX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и SAPEX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 4.50% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and SAPEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и SAPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор