PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с PDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.31%/yr for PDX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.06%
С начала года
18.39%
6 месяцев
20.19%
1 год
12.82%
3 года*
27.81%
5 лет*
22.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и PDX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		-0.14%

Correlation

The correlation between UPAAX and PDX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с SPYPDX с IBM

Доходность на риск

UPAAX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.31

+132.16

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и PDX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и PDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-80.63%

+80.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.00%

+14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-18.84%

+18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и PDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

14.70%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

25.64%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

36.48%

-14.90%

Сравнение комиссий UPAAX и PDX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и PDX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.24%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.24%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and PDX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и PDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор