Сравнение UPAAX с PDX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.31%/yr for PDX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и PDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.50%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAAX и PDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | -1.60% |
Correlation
The correlation between UPAAX and PDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. PDX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDX
Сравнение UPAAX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и PDX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и PDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -80.63% | +69.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -15.38% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -18.78% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и PDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 14.13% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 25.41% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 36.21% | -6.67% |
Сравнение комиссий UPAAX и PDX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и PDX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.86% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and PDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и PDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор