PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с PDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.31%/yr for PDX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
-2.90%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.88%
С начала года
16.22%
6 месяцев
17.68%
1 год
7.27%
3 года*
25.65%
5 лет*
21.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и PDX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-4.94%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		-1.84%

Correlation

The correlation between UPAAX and PDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с QDSNXUPAAX с SIRIXUPAAX с CRDBX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с QDVOPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Доходность на риск

UPAAX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PDX
Ранг доходности на риск PDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPAAXPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.06

—

UPAAX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и PDX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и PDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.95%

-80.63%

+69.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-15.59%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-18.81%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и PDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

14.23%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

25.50%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

36.34%

-0.48%

Сравнение комиссий UPAAX и PDX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и PDX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.78%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and PDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и PDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор