Сравнение UPAAX с PDX

С начала года, UPAAX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPAAX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAAX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UPAAX и PDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PDX в 20.72%

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и PDX.

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что UPAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.