Сравнение UPAAX с LCAIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.02%/yr for LCAIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и LCAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAIX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам UPAAX и LCAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.47% |
Correlation
The correlation between UPAAX and LCAIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LCAIX
Сравнение UPAAX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | LCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и LCAIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и LCAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -40.62% | +29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -2.46% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.87% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и LCAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 10.39% | +25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 12.51% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 11.92% | +23.94% |
Сравнение комиссий UPAAX и LCAIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии LCAIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и LCAIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 13.80% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and LCAIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и LCAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор