Сравнение UPAAX с LCAIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.02%/yr for LCAIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и LCAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам UPAAX и LCAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 0.37% |
Correlation
The correlation between UPAAX and LCAIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
LCAIX
Сравнение UPAAX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 132.47 | 0.38 | +132.09 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и LCAIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и LCAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.25% | -40.62% | +40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.89% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и LCAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 9.66% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 12.40% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 11.89% | +9.69% |
Сравнение комиссий UPAAX и LCAIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии LCAIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и LCAIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 13.46% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and LCAIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и LCAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор