Сравнение UPAAX с IPSHX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.24%/yr for IPSHX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и IPSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPSHX
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам UPAAX и IPSHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | -2.06% |
Correlation
The correlation between UPAAX and IPSHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. IPSHX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPSHX
Сравнение UPAAX c IPSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | IPSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и IPSHX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки IPSHX в -25.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и IPSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | IPSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -25.73% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -3.57% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.90% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и IPSHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | IPSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 14.65% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 14.96% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 15.05% | +20.81% |
Сравнение комиссий UPAAX и IPSHX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии IPSHX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и IPSHX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 2.97% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UPAAX and IPSHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и IPSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор