Сравнение UPAAX с IPSHX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.24%/yr for IPSHX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и IPSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPSHX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.40%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам UPAAX и IPSHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | -4.12% |
Correlation
The correlation between UPAAX and IPSHX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. IPSHX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IPSHX
Сравнение UPAAX c IPSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | IPSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и IPSHX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки IPSHX в -25.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и IPSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | IPSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -25.73% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -5.60% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -7.88% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и IPSHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | IPSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 15.15% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 14.95% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 15.07% | +14.47% |
Сравнение комиссий UPAAX и IPSHX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии IPSHX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и IPSHX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.03% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and IPSHX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и IPSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор