Сравнение IPSHX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
IPSHX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSHX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSHX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.71% | 10.90% | 6.79% | 18.85% | -17.42% | 8.71% | 22.20% | 15.05% | -13.11% | 11.19% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSHX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции IPSHX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 6.55% против 4.77% соответственно.
IPSHX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.55%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSHX и ABRZX
IPSHX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
IPSHX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
IPSHX
ABRZX
Сравнение IPSHX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSHX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.17 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.80 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.81 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 11.25 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSHX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.17 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IPSHX и ABRZX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSHX и ABRZX
Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.20% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% | 0.00% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок IPSHX и ABRZX
Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, примерно равная максимальной просадке ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSHX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.73% | -26.62% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -6.90% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -19.33% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | -26.62% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -1.50% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.79% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.72% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSHX и ABRZX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSHX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.07% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 7.59% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 9.37% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 12.17% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 10.88% | +4.05% |