Сравнение UPAAX с DRRIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) are both Tactical Allocation funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.95%/yr for DRRIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и DRRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение доходности по годам UPAAX и DRRIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | -0.45% |
Correlation
The correlation between UPAAX and DRRIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRRIX
Сравнение UPAAX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | DRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и DRRIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и DRRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -15.92% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -1.24% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.88% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и DRRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 7.54% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 6.93% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 6.73% | +22.81% |
Сравнение комиссий UPAAX и DRRIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и DRRIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.69% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and DRRIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и DRRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор