PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с DRRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.95%/yr for DRRIX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
-2.90%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRRIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.19%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.99%
1 год
15.03%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и DRRIX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-4.94%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		-1.08%

Correlation

The correlation between UPAAX and DRRIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с QDSNXUPAAX с SIRIXUPAAX с CRDBX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с DNLDXDRRIX с DRMBXDRRIX с DRTHXDRRIX с PSNYXDRRIX с MPBFX

Доходность на риск

UPAAX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPAAXDRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.34

—

UPAAX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и DRRIX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и DRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.95%

-15.92%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-1.85%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-2.88%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и DRRIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

7.52%

+28.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

6.94%

+28.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

6.74%

+29.12%

Сравнение комиссий UPAAX и DRRIX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и DRRIX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.72%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and DRRIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и DRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор