PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRRIX с PGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRRIX с PGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX).

DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DRRIX и PGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRRIX и PGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.54%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у PGROX с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции DRRIX уступали акциям PGROX по среднегодовой доходности: 4.85% против 11.17% соответственно.

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%

PGROX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.12%
1 год
9.20%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с MPBFXDRRIX с DREVXDRRIX с DSPIX
Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с PRGSXPGROX с SGENXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DBMYX

Сравнение комиссий DRRIX и PGROX

DRRIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PGROX в 1.13%.

PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Доходность на риск

DRRIX vs. PGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRRIX c PGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRRIXPGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.56

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.94

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.85

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

3.20

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRRIX vs. PGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRRIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PGROX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRRIX и PGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRRIXPGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.56

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между DRRIX и PGROX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRRIX и PGROX

Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PGROX в 18.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.96%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%

Просадки

Сравнение просадок DRRIX и PGROX

Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки PGROX в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и PGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRRIXPGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-47.75%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.70%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-26.99%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

-30.17%

+14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-8.79%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-8.50%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.12%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DRRIX и PGROX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) составляет 3.34%, в то время как у BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRRIXPGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.73%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.69%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

17.58%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

17.72%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

17.92%

-11.24%