Сравнение DRRIX с DNLDX
DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - DRRIX is a Tactical Allocation fund managed by BNY Mellon, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DRRIX returned 4.77%/yr vs 10.34%/yr for DNLDX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRRIX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.
Доходность
Сравнение доходности DRRIX и DNLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRRIX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 17.71%. За последние 10 лет акции DRRIX уступали акциям DNLDX по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.34% соответственно.
DRRIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 4.77%
- Всё время*
- 4.98%
DNLDX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 14.01%
- С начала года
- 17.71%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 10.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DRRIX и DNLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 7.84% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 17.71% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
Correlation
The correlation between DRRIX and DNLDX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2010 г. | 0.59 |
The correlation between DRRIX and DNLDX shifts across timeframes, from 0.56 (10 years) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRRIX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск
DRRIX
DNLDX
Сравнение DRRIX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRRIX | DNLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.99 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 11.19 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRRIX и DNLDX
Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и DNLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRRIX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -63.69% | +47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -7.29% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.55% | -20.42% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -23.42% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | -42.23% | +26.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -9.60% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.95% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRRIX и DNLDX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) составляет 2.05%, в то время как у BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRRIX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.35% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 10.16% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 13.53% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 18.52% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 19.47% | -12.72% |
Сравнение комиссий DRRIX и DNLDX
DRRIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRRIX и DNLDX
Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности DNLDX в 12.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 12.76% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.63% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
Часто задаваемые вопросы
DRRIX and DNLDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNLDX has higher volatility (3.35%) compared to DRRIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, DRRIX dropped -15.92% vs DNLDX's -63.69%.
DRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRRIX и DNLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор