PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRRIX с DRMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRRIX с DRMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX).

DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. DRMBX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 5 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DRRIX и DRMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRRIX и DRMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		-0.34%4.47%2.37%5.93%-9.77%1.26%4.86%8.34%0.74%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у DRMBX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DRRIX превзошли акции DRMBX по среднегодовой доходности: 4.85% против 2.04% соответственно.

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%

DRMBX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.70%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с MPBFXDRRIX с DSPIX
Часто сравнивают с DRMBX:
DRMBX с MPBFXDRMBX с DREVXDRMBX с DNLDXDRMBX с DBMYXDRMBX с PEOPXDRMBX с APUSXDRMBX с ATOIX

Сравнение комиссий DRRIX и DRMBX

DRRIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRMBX в 0.49%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

Доходность на риск

DRRIX vs. DRMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DRMBX
Ранг доходности на риск DRMBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRRIX c DRMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRRIXDRMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.78

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.07

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.94

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

2.85

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRRIX vs. DRMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRRIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DRMBX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRRIX и DRMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRRIXDRMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.78

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.13

-0.39

Корреляция

Корреляция между DRRIX и DRMBX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRRIX и DRMBX

Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DRMBX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		3.38%4.30%3.02%2.30%2.06%1.93%2.37%3.30%2.95%3.07%3.24%3.47%

Просадки

Сравнение просадок DRRIX и DRMBX

Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки DRMBX в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и DRMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRRIXDRMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-14.48%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-5.11%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-14.48%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

-14.48%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.29%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.99%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.68%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRRIX и DRMBX

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRRIXDRMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

1.19%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

1.77%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

5.19%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

3.95%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

4.02%

+2.66%