BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) показал доход в 1.51% с начала года и 13.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRRIX составила 4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 12 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DRRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.5%.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I: годовая альфа составляет 1.75%, бета — 0.25, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 13.05.2010.

• Этот фонд участвовал в 32.47% снижения S&P 500 Index, но только в 30.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия DRRIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

DRRIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I показал максимальную просадку в 15.92%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.