PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRRIX с MPBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRRIX с MPBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) and MPBFX (BNY Mellon Bond Fund) are both mutual funds - DRRIX is a Tactical Allocation fund managed by BNY Mellon, while MPBFX is a Intermediate Core Bond fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DRRIX returned 5.10%/yr vs 1.57%/yr for MPBFX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DRRIX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for MPBFX.

Доходность

Сравнение доходности DRRIX и MPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRRIX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у MPBFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции DRRIX превзошли акции MPBFX по среднегодовой доходности: 5.10% против 1.57% соответственно.

DRRIX

1 день
0.51%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.42%
1 год
18.64%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.42%
10 лет*
5.10%

MPBFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.10%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRRIX и MPBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		7.29%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		0.21%7.20%1.08%5.48%-13.55%-1.50%7.87%8.82%-0.53%3.91%

Correlation

The correlation between DRRIX and MPBFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г.

0.13

The correlation between DRRIX and MPBFX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

BNY Mellon Bond Fund

Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с DRMBXDRRIX с DNLDXDRRIX с PSNYXDRRIX с DRTHXDRRIX с DAGVX
Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с LSSAXMPBFX с DNLAXMPBFX с DUTMXMPBFX с DAGVXMPBFX с DRMBXMPBFX с DTGRX

Доходность на риск

DRRIX vs. MPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRRIX c MPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRRIXMPBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.36

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.03

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.78

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

5.47

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRRIX vs. MPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRRIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа MPBFX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRRIX и MPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRRIXMPBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.36

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DRRIX и MPBFX

Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки MPBFX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и MPBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRRIXMPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-18.40%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-2.87%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.55%

-6.18%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-18.40%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

-18.40%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.41%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.93%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DRRIX и MPBFX

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRRIXMPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

2.71%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

3.78%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

5.85%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

4.84%

+1.86%

Сравнение комиссий DRRIX и MPBFX

DRRIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MPBFX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRRIX и MPBFX

Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MPBFX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.65%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.82%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DRRIX and MPBFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRRIX has higher volatility (1.47%) compared to MPBFX (1.35%). In terms of maximum drawdown, DRRIX dropped -15.92% vs MPBFX's -18.40%.

DRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRRIX и MPBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор