Сравнение UOPIX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOPIX или SOXL.
Основные характеристики
| UOPIX | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.97% | 13.38% |
| Дох-ть за 1 год | 76.13% | 94.03% |
| Дох-ть за 3 года | 3.23% | -17.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.45% | 18.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.53% | 35.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 9.05 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 8.10% | 30.16% |
| Дневная вол-ть | 35.30% | 100.90% |
| Макс. просадка | -98.91% | -90.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | -50.48% |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и SOXL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и SOXL
С начала года, UOPIX показывает доходность 44.97%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции UOPIX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 23.53% против 35.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и SOXL
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UOPIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и SOXL
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SOXL в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.87% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и SOXL
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и SOXL
Текущая волатильность для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) составляет 10.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.