PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UOPIX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOPIX с SOXL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOPIX или SOXL.

Корреляция

Корреляция между UOPIX и SOXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UOPIX:

0.39

SOXL:

-0.42

Коэф-т Сортино

UOPIX:

0.91

SOXL:

0.09

Коэф-т Омега

UOPIX:

1.13

SOXL:

1.01

Коэф-т Кальмара

UOPIX:

0.49

SOXL:

-0.60

Коэф-т Мартина

UOPIX:

1.43

SOXL:

-0.97

Индекс Язвы

UOPIX:

14.65%

SOXL:

54.70%

Дневная вол-ть

UOPIX:

51.12%

SOXL:

129.80%

Макс. просадка

UOPIX:

-98.91%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

UOPIX:

-13.91%

SOXL:

-73.83%

Доходность по периодам

С начала года, UOPIX показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -31.68%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции SOXL по среднегодовой доходности: 25.54% против 23.98% соответственно.

UOPIX

С начала года

-4.36%

1 месяц

27.24%

6 месяцев

-6.00%

1 год

19.86%

5 лет

27.67%

10 лет

25.54%

SOXL

С начала года

-31.68%

1 месяц

81.82%

6 месяцев

-40.92%

1 год

-54.46%

5 лет

17.30%

10 лет

23.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UOPIX и SOXL

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UOPIX и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг риск-скорректированной доходности UOPIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UOPIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и SOXL

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SOXL в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		0.43%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.89%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и SOXL

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и SOXL

Текущая волатильность для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) составляет 14.98%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 33.03%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...