Сравнение UOPIX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции UOPIX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 27.95% против 41.10% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и SOXL
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
UOPIX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
UOPIX
SOXL
Сравнение UOPIX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.93 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.46 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.64 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 14.09 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.93 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и SOXL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и SOXL
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и SOXL
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -90.46% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -49.26% | +24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -90.46% | +25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -90.46% | +25.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -27.28% | -38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -35.34% | -49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 16.23% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и SOXL
Текущая волатильность для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) составляет 13.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 38.35% | -25.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 79.93% | -54.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 119.50% | -74.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 105.40% | -60.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 97.72% | -53.66% |